【实习】宽德投资非周期性实习招聘——量化研究/量化开发

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宽德投资实习招募计划——非周期性

我们是中国顶尖的量化私募之一和最领先的高频交易公司
我们融入前沿计算科技，变革金融计算
我们的业务仍在高速增长并向全球拓展
我们的业务真正由技术驱动，鼓励深入研究和大胆创新
我们包容多元，追求效率，不磨洋工

招聘岗位

量化研究实习生
高频交易 · 机器学习 · 运筹优化
量化研究团队是宽德策略研究部门的灵魂，他们以先进严谨的统计和机器学习工具，不断地创造、审视、改进我们赖以盈利的策略模型，将新的竞争优势垒筑于我们的投资组合之上。

量化开发实习生
高性能计算 · 编译器 · FPGA设计
量化开发工程师需要具备深入的计算机科学理论知识和丰富的工程实践经验，以及澎湃的技术热情。他们与研究团队密切合作，深度参与研究平台的设计和开发，追求极致性能，探索技术边界。

实习薪资
500-1500元/天

实习地点
上海

实习时间
每周至少4天

你将收获：
操戈御马
由一线投资经理作为导师提供个性化指导，带你探索如何在变幻的市场中实现持续稳定的收益，领略交易中科学的方法论。

跬步不休
高效利用课余时间，了解课业知识在量化交易行业中的实际应用场景，体验学以致用的快乐。

未来可期
基础实习薪资，学业规划、技术应用、职业发展多方Buff加成。
实习期间表现优异者获得全职转正机会。

我们希望你：在以下任一方面有优秀表现：
学业成绩
相关专业课绩点排名领先，能够深入思考问题，对未知世界充满求知欲和探索欲。

竞赛奖项
拥有数理计算机等领域大型竞赛（CMO、NOI、丘赛等）的获奖经历，享受高强度的竞争与对抗。

研究能力
顶级期刊或会议文章的主要贡献者，具有优秀的研究能力和研究品味。

项目经历
具备出色编程能力和工程能力，包括但不限于算法、编译等，热衷于用技术改变世界。

申请方式：
发送简历和成绩单（optional）到邮箱
邮箱：hr@wizardquant.com
主题：姓名-投递职位-毕业年份-院校专业

关于宽德：
       宽德投资是一家国内领先、业务全面的量化对冲基金，现有全职员工150余人。基于先进的高频交易构架，以及完善的资产管理系统，宽德投资自营和资产管理业务线均在国内期货、股票、期权等主流市场具有顶尖的盈利能力。
       从9年前的松湖一隅到今天上海、北京、深圳、珠海、成都、纽约勠力同心，我们初心不改，始终怀着打造世界顶尖华人量化对冲基金的梦想，低调扎实地工作，并热切期待着每位同路人。

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【公司简介】：
宽投资产是一家量化私募基金公司，通过量化模型与技术手段进行投资交易。宽投资产成立于2014年，创始团队在2012年参与量化策略的研发。近10年的磨砺与坚持，一路见证了国内量化市场的萌芽与成长。公司核心管理团队均拥有国内外名校统计学、数学、金融工程与计算科学硕士以上专业背景资历，对量化投资策略以及实盘交易场景均有丰富深刻的理解与经验。我们专注量化策略的研发，重视人才的挖掘与培养，崇尚以人为本的企业文化。目前，公司管理规模超100亿人民币，并与许多国内知名银行，券商，信托等进行了深度的合作。

公司地址：上海市虹口区吴淞路575号吉汇大厦3003室

【招聘岗位】：
量化信息系统工程师
岗位职责：
1. 公司内部信息管理系统（web平台）的设计与开发。
2. 根据业务需求完成前端页面的设计与开发。
3. 相应的后端及数据服务接口设计与开发。
4. 数据可视化展示。
5. 数字化运营。
6. 参与现有系统的维护，升级及部署。
7. 编写相关开发文档、技术资料等。

任职要求：
1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。
2. 熟练使用.net core。
3. 熟练使用vue2或vue3。 具有1年及以上前端开发经验。
4. 熟练HTML5/CSS3/Javascript/JQuery，AJAX等常用前端技术。
5. 熟悉Bootstrap，layui，element-ui，ant-design等一种或多种前端框架。
6. 掌握一门SQL语言，会基本的数据库操作。
7. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。
8. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。
9. 有H5,OA，CMS，CRM，后台管理系统开发经验加分。
10. 有Python开发经验，有全栈开发经验加分。

【简历投递】：
mailto:info@quantinv.com
格式：姓名-投递职位-毕业年份-毕业院校

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【公司简介】：
宽投资产是一家量化私募基金公司，通过量化模型与技术手段进行投资交易。宽投资产成立于2014年，创始团队在2012年参与量化策略的研发。近10年的磨砺与坚持，一路见证了国内量化市场的萌芽与成长。公司核心管理团队均拥有国内外名校统计学、数学、金融工程与计算科学硕士以上专业背景资历，对量化投资策略以及实盘交易场景均有丰富深刻的理解与经验。我们专注量化策略的研发，重视人才的挖掘与培养，崇尚以人为本的企业文化。目前，公司管理规模超100亿人民币，并与许多国内知名银行，券商，信托等进行了深度的合作。

公司地址：上海市虹口区吴淞路575号吉汇大厦3003室

【招聘岗位】：
数据开发工程师
岗位职责：
1. 清算系统的开发与日常运维。
2. 自动化数据检测，流程异常监控。
3. 基金运作的相关数据计算，统计分析及可视化。如产品，交易，策略数据等。
4. 相关数据应用服务/系统的设计与开发，如实时推送，数据跟踪等。
5. 为运营/交易/策略部门提供数据支撑。
6. 熟悉并管理数据，对接第三方数据供应商。

任职要求：
1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。
2. 精通Python，有丰富的项目开发经验。有数据管理，数据处理，数据可视化经验者优先。
3. 熟悉linux开发环境，熟悉SQL数据库。
4. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。
5. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。

量化策略研究员
岗位职责：
1. 参与量化交易策略和模型的研发，对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，并进行风险分析和产品化建议。
2. 完善策略研究相关工作，如：策略校验，策略优化，策略跟踪等。
3. 协助策略上线，实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。
4. 负责金融工程技术的应用研究，包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。

任职要求：
1. 国内外知名大学硕士以上学历，理工科背景优先。
2. 精通Python，丰富的数据处理经验。
3. 数理统计基础扎实，在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。
4. 具备独立分析建模的能力，有钻研精神。
5. 良好的团队协作能力，责任心强，对量化研究领域工作有强烈的兴趣。

【简历投递】：
hr@quantinv.com
格式：姓名-投递职位-毕业年份-毕业院校

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希望同学们持续关注~

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公司福利：
1.五险一金
2.加班餐补
3.9:00-18:00/午休11:30-13:00
4.周末双休
5.常备零食饮料
6.每年体检